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システムトレードにおける「ムダ」の有効性とは その1

FXシステムトレード初心者のみなさん、こんにちは、にしやんです。

「損益率」重視のトレードに適したシステムトレードを考えるにあたり、

システムトレードにおける「ムダ」の有効性とは何なのか、

まずは説明していきますね。笑い。



システムトレードにおける「ムダ」の有効性を明らかにしたいところですが、

その前に、「ムダ」のないシステムトレードとはどんなものなのか、まず考えてみましょう。

トレードに「ムダ」がない、とは、私たちのような投資家の立場に置き換えると、

「ムダ」なトレードをしない、ということですね。

「ムダ」なトレードがないということは、

最大限の利益を得ることができるトレードを繰り返す


ということになります。



当たり前といえば当たり前ですよね笑い。

私はもちろん、あなたも含め、

  ・最安値で買いポジションを持って最高値で決済

  ・最高値で売りポジションを持って最安値で決済

ができたら、その時の最大の利益を得られることは理解できますよね。



では、現実の相場ではどうなのでしょうか。

私が実際に運用しているトレードシステムを使って、過去データを分析してみました。

分析結果は、相場が大きく上昇・下落している場面では、

勝っていた場合でも、きれいに端から端まで取れていません。


極端な場合だと、相場がかなり動いてからポジションを保有して、

相場の山あるいは谷を過ぎてから決済するといったように、

取れたであろう最大利益の半分も取れていないケースもありました。

また、ある範囲で上昇と下降を繰り返すレンジ相場においては、

レンジ相場特有のダマシに引っかかって損切りが多発し、

利益を出せないケースもありました。




この過去データの分析結果を見れば、

「とても無駄が多くて、実際の運用には使えないよ」

と多くの方は思うでしょうね。


ところが、実際はそうではありません。

十分運用できるレベルなのです。

それは一体何故でしょうか?

次回、その理由を説明しますね。笑い。



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