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システムトレードにおける「ムダ」の有効性とは その2

FXシステムトレード初心者のみなさん、こんにちは、にしやんです。

とてもムダが多いように感じられるトレードシステムが、

なぜ実際に運用出来るのか、その点を明らかにすることで、

システムトレードにおける「ムダ」の有効性について説明していきますね。笑い。



私が実際に運用しているトレードシステムは、一見すると

とても無駄が多くて、実際の運用には使えない

と感じるようなシステムです。

なぜそのようなトレードシステムを運用しているのかというと、

実は、「ムダ」の多いトレードシステムの方が、

長期的に安定して利益を取れるからです。




長期的に安定して利益を取れるということは、

どんな相場変動が発生しても、

影響を受けることなく確実にコツコツと稼げる
ということです。
(もちろん、利幅はそんなに大きくないですが)



勝率についても、ムダなトレードが悪影響を及ぼしますので

5割程度になってしまいます。

が、損益率重視の立場でトレードシステムを考えていますから、

これくらいのパフォーマンスでも気にする必要はありませんね
笑い。



もちろん、トレードシステムはシステムですから、

パラメータを自由に調整することもできます。

ですから、現在の相場環境に合わせたカーブフィッティングを行い、

勝率の高いトレードシステムに変えてしまうことも可能です。



しかし、そのようなトレードシステムは、

年度毎の獲得利益に差が生じてしまいます。汗とか

そんなトレードシステムは、

安定して運用できるものではない
のです。



勘のいいあなたは、

「でも、もっとパフォーマンスを上げる方法って

あるんじゃないの?」


と思われることでしょう。

次回は、更に具体的な「損益率」重視のシステムトレードについて、

私の考えを説明していきますので、どうぞお楽しみに。



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システムトレードにおける「ムダ」の有効性とは その1

FXシステムトレード初心者のみなさん、こんにちは、にしやんです。

「損益率」重視のトレードに適したシステムトレードを考えるにあたり、

システムトレードにおける「ムダ」の有効性とは何なのか、

まずは説明していきますね。笑い。



システムトレードにおける「ムダ」の有効性を明らかにしたいところですが、

その前に、「ムダ」のないシステムトレードとはどんなものなのか、まず考えてみましょう。

トレードに「ムダ」がない、とは、私たちのような投資家の立場に置き換えると、

「ムダ」なトレードをしない、ということですね。

「ムダ」なトレードがないということは、

最大限の利益を得ることができるトレードを繰り返す


ということになります。



当たり前といえば当たり前ですよね笑い。

私はもちろん、あなたも含め、

  ・最安値で買いポジションを持って最高値で決済

  ・最高値で売りポジションを持って最安値で決済

ができたら、その時の最大の利益を得られることは理解できますよね。



では、現実の相場ではどうなのでしょうか。

私が実際に運用しているトレードシステムを使って、過去データを分析してみました。

分析結果は、相場が大きく上昇・下落している場面では、

勝っていた場合でも、きれいに端から端まで取れていません。


極端な場合だと、相場がかなり動いてからポジションを保有して、

相場の山あるいは谷を過ぎてから決済するといったように、

取れたであろう最大利益の半分も取れていないケースもありました。

また、ある範囲で上昇と下降を繰り返すレンジ相場においては、

レンジ相場特有のダマシに引っかかって損切りが多発し、

利益を出せないケースもありました。




この過去データの分析結果を見れば、

「とても無駄が多くて、実際の運用には使えないよ」

と多くの方は思うでしょうね。


ところが、実際はそうではありません。

十分運用できるレベルなのです。

それは一体何故でしょうか?

次回、その理由を説明しますね。笑い。



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「損益率」重視に適したシステムトレードとは その2

FXシステムトレード初心者のみなさん、こんにちは、にしやんです。

前回に引き続き、「損益率」重視のトレードに適したシステムトレードとは

一体どのようなものなのか、これから数回に分けて説明していきますね。笑い。


前回説明した例は、勝率が55%のデイトレードのシステムトレードでした。

1ヶ月に20回トレードして、勝ちは11回、負けは9回ですから、

平均して週に2回は負けトレードになってしまうというものでした。

ところが、「週2回は負ける」というのはあくまで平均値です。

このトレードシステムを実際に運用してみると、

5回も連敗してしまうこともあれば、

月間の収支が2ヶ月連続でマイナスになってしまうこともあるのです。




そうなると、あなたならどうするでしょうか?

大半の方は、運用を中止してしまうでしょうね。。。汗とか
(殆どの場合、その後連勝が続きます。で、結果的に負けた分を取り戻します。)



ですから、勝率55%のシステムトレードというものは、

お世辞にも「めちゃくちゃ稼げる」パフォーマンスではないのです。

もちろん、システムのパラメータを調整することで、

負け回数を減らし、トレードシステムのパフォーマンスを改善することもできます。



ですが、私は

「当たり前の手法で、小額だけど必ず勝てる」

システムこそが、長期間に渡って安心して運用できると考えています。

長期間に渡って、確実に稼いでいくには、

トレードシステムに多少の「ムダ」が欠かせない

とも感じています。




今回だけでは、まだまだ全てを説明できたと思えません。

次回も引き続き、損益率重視に適したシステムトレードについて解説していきますね。



ちなみに、システムトレードにおける「ムダ」の有効性って何でしょうか?、

今回の内容に答えを少しだけ書いたつもりですので、

今回の内容をよく読んで考えてみて下さいね。笑い。



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「損益率」重視に適したシステムトレードとは その1

FXシステムトレード初心者のみなさん、こんにちは、にしやんです。

「損益率」重視のトレードに適したシステムトレードとは一体どのようなものなのか、

これから数回に分けて説明していきますね。笑い。



まずはこの問題、非常に難しいと言わざるをえません。。。汗;

また、今回以降の内容はあくまで私個人の考え方になりますので、

疑問を感じられた方は、是非コメントをよろしくお願いします。



さて、「損益率」重視の問題点は、

負けトレードが発生することを受け入れなければならない


ということでしたね。

では、具体的にはどれくらいの数の負けトレードが

発生すると想定していればよいのでしょうか?


前提として、このトレードシステムの損益率は100%以上とします。
(そうでなければ運用できませんから)



私の経験上、損益率重視のシステムトレードの勝率は

50%から60%の間になることが殆どですね。

具体的には、デイトレードのシステムトレードで勝率55%の場合で考えると、

1ヶ月に20回トレードして、勝利は11回、敗北は9回ですね。

ですから、週に2回のトレードは負けトレードになってしまうことを

想定して、実際の運用を行う必要があります。




そして気になる利益ですが、勝ちトレードと負けトレードの差である

3回の勝ちトレード分が、このシステムトレードの利益になります。

仮にストップを40pips、リミットを40pipsそれぞれ設定していた場合は、

全て1枚でトレードを行ったとして、毎月120pips、年間で1,440pipsの利益です。



一見すると、特に問題ないように思えますが、

この話にはまだ見えていない部分があります。

それは一体なんでしょう?

次回、その見えない部分を明らかにしますね。笑い。



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損益率重視の問題点とは その2

FXシステムトレード初心者のみなさん、こんにちは、にしやんです。

なぜ「システムトレード」だと損益率重視の問題点を解決できるのか、

早速説明していきますね。笑い。



まず、「システムトレード」とはどういったものなのか、簡単に説明します。

「システムトレード」とは、トレード時にあなた自身は何も考えずに、

過去のデータから導き出された「これなら稼げる」という

取引ルールにひたすら従ってトレードを繰り返すものです。


つまり、トレードする際にはあなたの判断が全く要りません。



「あなたの判断」とは、具体的には、「どこで損切りしようか?」とか

「どこでポジションを持ったら利益を大きく取れるかなぁ」といったことを、

毎回あれこれ考えなくてよいのです。



プロのトレーダーのように、「裁量トレード」で損切りや損小利大を確実に行えるような、

とても強靭な精神力を身に付けるのに比べれば、

「システムトレード」の方がはるかに近道だと思います。

ですから、初心者のあなたがFXで稼ぎたいと強く思うのなら、

投資スタイルに「システムトレード」を採用することが必勝法だ


このブログで伝えているのです。



おそらく、この精神面の負担の軽さというものは、

実際に投資スタイルを裁量トレードからシステムトレードに切替えてみなければ

実感できないものです。
(私は経験しましたので、自信を持って断言できます)



ここまでいかがでしょうか?

システムトレードを行うことが、

FX必勝法への近道だと少し理解していただけたでしょうか。


損益率重視のトレードは、投資スタイルにシステムトレードを採用することで、

その弱点を克服できるのです。



しかし、「システムトレード」といっても、実に様々なものがあります。

「損益率」重視のトレードに適したシステムトレードとは、どのようなものでしょうか?

この問題については、これから数回にわたって分かりやすく解説していきますね。笑い。

もし興味があれば、あなたなりの考えを持って

次回以降を読んでいただければ、理解は更に深まると思いますよ。



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損益率重視の問題点とは その1

FXシステムトレード初心者のみなさん、こんにちは、にしやんです。

早速ですが、

実際にトレードを行う上で、

「損益率」を重視した場合のデメリットとは何でしょうか?


という、前回の課題は考えてみましたか?笑い。



勝率重視ではありませんので、負けトレードが結構な確率で発生することになります。

つまり、損失がある程度出てしまうことを自覚して、

トレードを繰り返さなければならないのです。




負けトレードを経験したことがある人は良く分かると思いますが、

含み損を抱えた状態でポジションを決済するのは、精神的にかなりキツイですね汗;

自ら自分のお金を減らす決断を下さなければならない出費んですから、

誰だって苦痛を感じることでしょう。。。
(もちろん、私も精神的なキツさを感じます)

あなたのFXを始めた理由が「お金を増やしたい!」だったなら、

損を受け入れるときの精神的なキツさは、尚更大きなものになってしまいますね。



経験したからこそ言えるのですが、

この損益率重視の問題点を「精神面の強化」や「慣れ」で

克服するのはほぼ無理と思って下さい。


「え、じゃあどうしようもないの?」と思われるかも知れませんが、

これらは投資スタイルが「裁量トレード」の場合の話です。



そこで、「システムトレード」の出番です。

私が推奨している投資スタイルの「システムトレード」であれば、

この損益率重視の問題点を解決できます。笑い。

ですから、「システムトレード」こそ、FX初心者の必勝法だと私は考えます。



「え、どうしてシステムトレードなら問題点をクリアできるの?」

という疑問には、次回お答えしますね。どうぞお楽しみに!



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損益率重視がもたらすメリットとは その2

FXシステムトレード初心者のみなさん、こんにちは、にしやんです。

昨日の課題ですが、計算してみましたか?

早速答え合わせをしてみましょう。笑い。



次のようなトレード結果だった場合、損益率は何になりますか?

【トレード結果】
  1月1週  -500.0 pips
  1月2週  -701.4 pips
  1月3週  +710.3 pips
  1月4週  +800.8 pips

「損益率」を計算する式は、以下の式でしたね。

勝ちトレードの平均利益額 ÷ 負けトレードの平均損失額 × 100

トレード結果をこの計算式に当てはめてみましょう。

(((710.3 + 800.8) ÷ 2) ÷ ((500.0 + 701.4) ÷ 2)) × 100 = 125.8

ということで、計算された結果である損益率は「126%」ぐらいということになります。

どうですか、あなたの答えは合っていましたか?笑い。



損益率としては際立って良い数字ではありませんが、

このトレード結果の勝率を良く見て下さい。

そうです、4回のトレードのうち半分の2回負けているので、勝率は5割なんです。

勝率は5割なのに損することなく稼いでいるのです。

普通は勝率5割なら、利益と損失はイーブンくらいでしょうね。



さぁ、ここまでくればもう説明は要りませんよね。

「勝率」ではなく「損益率」を重視したトレードを行えば、

負けトレードが多くなってしまっても、

長期間にわたってトレードを続ければ、

収支は必ずプラスになってしまうのです。


また、何回勝って何回負けようが、結果として収支はプラスになるのですから、

毎回の結果に一喜一憂しなくていいんですよ。笑い。

さすがに負けトレードが続くとつらいですが、

それでも精神面がとても楽になるんですよ。

これが、「損益率」を重視することのメリットです。



しかし、「損益率」を重視する場合にもデメリットはあります。

これについては、次回解説することにしますね。

時間があれば、「損益率」を重視することのデメリットとは何か、

あなたも是非考えてみて下さい。



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損益率重視がもたらすメリットとは その1

FXシステムトレード初心者のみなさん、こんにちは、にしやんです。

早速ですが、

「損益率」を重視することで

得られるメリットとは何でしょうか?


という、前回の問いの答えは考えてもらえましたか?笑い。



前回の解説と同じように、「損小利大」の投資スタイルを基本として

「損益率」を重視してトレードする利点を解説します。

あ、前回説明しましたが、「損小利大」とは、

「損失は出来るだけ小さく抑えて、利益を大きく取ることで、

トータルの収支をプラスにしよう」


というものでしたね。覚えていますか?



では、「損益率」の場合を考えてみますが、

「損益率」を重視した場合の「損小利大」とは状態のことでしょうか?

それには、「損益率」とは何かをしっかりと理解する必要がありますね。



「損益率」とは、

勝ちトレードの平均利益額 ÷ 負けトレードの平均損失額 × 100

で算出できます。

ですから、100%を超えれば超えるほど良いということになります。



と、ここで問題です。

次のようなトレード結果だった場合、損益率は何になりますか?

【トレード結果】
  1月1週  -500.0 pips
  1月2週  -701.4 pips
  1月3週  +710.3 pips
  1月4週  +800.8 pips



明日にでも続きを説明しますので、それまでに計算してみて下さいね。

実際の数字を使うことで、

あなたは何か気付くことがあるかもしれませんよ。
笑い。



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FX初心者の必勝法、そのカギとは?

FXシステムトレード初心者のみなさん、こんにちは、にしやんです。

早速ですが、

あなたが求めている「FX必勝法」とは、

「勝率」それとも「損益率」のどちらのことですか?


という、前回の問いの答えは考えてくれましたか?笑い。



私の考えをズバッと書いてしまうよりも、

一緒にゆっくり、そして具体的に

「勝率」と「損益率」の場合を考えてみましょう。



と、その前に、考える際の前提があります。

株やFXのような投資で負けないための「鉄則」として、

「損小利大」と呼ばれる言葉があります。Brilliant

見た、もしくは聞いたことってありますか?



この「損小利大」とは、投資の考え方のようなもので、

「損失は出来るだけ小さく抑えて、利益を大きく取ろう」

というものなんです。

この「損小利大」を念頭において、それぞれのケースを考えることにします。笑い。



まず、「勝率」ですが、これは言うまでもなく、

100%に近ければ近いほど投資家にとって望ましいですよね。

例えば、資金10万円を用意して10回トレードした結果、9勝1敗だったとしましょう。

これはなかなかの勝率です。そうそう叩き出せるものではありません。

ですが、一番重要な情報がここには書かれていません。

それは、勝った金額と負けた金額です。




具体的にみてみましょう。

内訳が、9勝は計10万円の利益で、1敗が1万円の損失なら、

トータルでプラス9万円の利益です。言うことなしの優秀な成績です。

しかし、9勝が計3万円の利益で、1敗は8万円の損失なら、

トータルでマイナス5万円の損失です。

勝ってるのに実は負けているという、良く分からない状況です。
出費

ですから、極端なケースだと、10回トレードして1勝9敗という悲惨な勝率でも、

1勝で得た利益が9敗の損失を上回われば、実は勝っているんですね。
(でも、こんな勝率しか出せないなら、精神的にきつすぎて運用できません。汗;



ここまでの説明でどう感じましたか?

「勝率」を重視することがどんなに危険なことか、

なんとなく理解していただけたでしょうか?




「損益率」の場合は、今回と同じような感じで次回考えてみましょう。

折角ですから、「損益率」を重視する場合のメリットとは何か、考えてみて下さいね。笑い。




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FX初心者の必勝法、教えます。

FXシステムトレード初心者のみなさん、こんにちは、にしやんです。

最近、システムトレード関連の調査でネットを検索していました。笑い。

で、いろんな方のブログやホームページを見ていたら、

  「FXの必勝法って何ですか?」

  「どうしたらFXで稼げますか?」

といった、FX初心者の方の問い合わせが多いことに気付きました。びっくり



そこで、いい機会ですので、

にしやんなりの「FX初心者の必勝法」をみなさんにお伝えしようと思います。笑い。



まず、FX初心者のあなたに質問です。

「FX初心者の必勝法」っていいますけど、

どんなもの、あるいはどんなレベルのものを

「必勝法」だと思いますか?




「必勝法」というぐらいですから、「こうすればFXで必ず勝つ」ってことでしょうか?

「必ず勝つ」だと表現が曖昧ですね。

「必勝」という意味は、「勝率」なのか、「損益率」なのか。

これ、さらっと書きましたが、メチャクチャ重要です。えぇ

勝率は、勝ちトレードと負けトレードの回数の比率のことです。

損益率は、勝ちトレードと負けトレードの金額の比率のことです。



さあ、FX初心者のあなた、是非考えてみて下さい。

あなたが求めている「FX必勝法」とは、一体どちらのことですか?



次回、にしやんの考えをお伝えしますので、それまで考えておいて下さいね。笑い。
(この記事のコメント欄に投稿してもらってもOKです)



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